Blar i Brage NMBU på forfatter "Gjølberg, Ole"
-
Påvirkes råvarepriser av ny informasjon om klima?
Heskestad, Anja Breistrand; Fredriksen, Erik Ruud (Master thesis, 2022)I denne oppgaven studerer vi hvordan råvarepriser påvirkes av ny informasjon om klima. Vi studerer fem jordbruksråvarer, fem industrielle metaller og tre energiråvarer i tillegg til deres respektive markedsindekser. For å ... -
Prestasjonsanalyse av etisk screenede indekser : kan investorer oppnå alfa ved å investere i etiske indekser sammenlignet med konvensjonelle indekser?
Sharif, Attia (Master thesis, 2019)Denne masterrapporten drøfter om hvorvidt investorer kan oppnå alfa ved å investere etisk og bærekraftig. Oppgaven analyserer 16 etiske indekser fra velkjente indekstilbydere over flere markeder mot deres konvensjonelle ... -
Prognostisering av elektrisitetsprisen : bedre resultater med nevrale nettverk?
Bø, Martin; Andriessen, Runar Christopher (Master thesis, 2018)Denne oppgaven dreier seg om prognostisering av systemprisen på Nord Pool. Vi har introdusert et kunstig nevralt nettverk som inkluderer eksogene variabler for å lage kortsiktige prisprognoser for systemprisen, og ... -
Sammenhenger og volatilitetsoverføringer mellom aksje- og valutamarkedet : en analyse av BRIC-landene
Hibout, Riduan; Tørrissen, Kim (Master thesis, 2021)Formålet med denne masteroppgaven er å se på forholdet mellom aksje- og valutamarkedet for Brasil, Russland, India og Kina (BRIC). Vi har innhentet data fra aksjeindeksene Bovespa (Brasil), MOEX (Russland), NIFTY50 (India) ... -
Should the government pension fund global invest more in emerging markets? : an analysis of potential diversification effects and oil price sensitivity
Røsandnes, Karen Elise (Master thesis, 2018)This thesis examines the diversification effects from investing in 19 emerging markets for the period January 1998 to September 2017. How investments in these markets correspond to changes in oil prices are also investigated. ... -
SRI og avkastning : kan forvaltere oppnå alfa ved etiske og bærekraftige investeringer og hvordan påvirkes alfaen av ulik screeningintensitet?
Nilsen, Jonatan Engeskaug; Holmen, Ruben Jarneid (Master thesis, 2018)Formålet med denne studien er å gi forvaltere og investorer et bedre finansielt grunnlag til å vurdere om de skal være eksponert mot etiske og bærekraftige selskaper. Studien vil også belyse hvilken grad av screeningintensitet ... -
Stock returns for oil companies and their sensitivity to oil price fluctuations
Lie, Alexander Wilhelm Jacobsen; Dybå, Christian Amundsen (Master thesis, 2021)This master thesis is written to analyze the relationship between the stock returns for oil companies and their sensitivity to oil price fluctuation. The topic was chosen to better understand why the stock performance of ... -
Sustainable Investing : is there a relationship between ESG ratings and fund performance?
Taghawi Moussawi, Julian (Master thesis, 2019)This paper studies the performance of 146 mutual funds with a Norwegian International Securities Identification Number (ISIN). Dividing the sample into quintiles based on a variety of metrics within Morningstar Sustainability ... -
The flower markets : five essays on flower prices 1993-2008
Steen, Marie (PhD Thesis;2010:40, Doctoral thesis, 2010)The thesis consists of an introduction and five independent, but related essays. The unifying theme is the challenge of production and marketing of cut flowers under price uncertainty. Essay I gives an overview of international ... -
Three Essays on Electricity Prices
Smith-Meyer, Erik (PhD Thesis 2022;41, Doctoral thesis, 2022)The thesis explores how the Nord Pool power market prices forward-looking information. Specifically, the thesis investigates the efficiency, or the biasedness, of the derivatives side of the power market, how temperature ... -
What drives risk in the oil market? : an empirical analysis of oil price risk in the period 2008-2017
Paulsen, Lars Joachim (Master thesis, 2018)The thesis will consist of two parts. In part 1 I look at how speculative positions effect the price risk in the oil price market. The effect will be measured towards two different risk measures. First I estimate GARCH(1.1) ...