Blar i Brage NMBU på forfatter "Gjølberg, Ole"
-
Aksjemarkedets følsomhet overfor oljeprisendringer : en empirisk analyse av aksjeavkastningen til 17 olje- og gasselskaper notert på New York Stock Exchange i perioden 2005-2020
Grefsrud, Fredrik; Sjo, Henrik Tønnessen (Master thesis, 2020)Formålet med denne oppgaven er å analysere og drøfte hvordan 17 selskaper notert på New York Stock Exchange påvirkes av endringer i oljeprisen i perioden 2005-2020. Vi anvender OLS-regresjon og kvantilregresjon for å ... -
Aktiv forvaltning eller skapindeksering? : en analyse av 36 norske aksjefond 2005-2015
Lien, Karianne (Master thesis, 2016-07-29)Oppgaven tar utgangspunkt i hvorvidt norske aksjefond som markedsføres og prises som aktive fond faktisk forvaltes aktivt. Analysen begrenser seg til 36 aktive fond med innenlandske investeringer i perioden 1.1.2005‐31.12.2015. ... -
Are Pakistan's rice markets integrated domestically and with the international markets?
Ahmad, Burhan; Gjølberg, Ole (Journal article; Peer reviewed, 2015) -
Are the MSCI ESG leaders ahead? : an empirical matched paired study of the MSCI ESG leaders Indexes
Schjermann-Ulvin, Mari Kristine (Master thesis, 2021)This thesis investigates the comparative financial performance of 62 indexes within the MSCI universe, between the years 2010 and 2019, the subperiod 2016 to 2019 and analyses the investment approach employing the Carhart ... -
Bør Oljefondet gå inn i det pakistanske aksjemarkedet? en empirisk analyse av avkastning og risiko : 2005-2018
Gulraiz, Ayesha (Master thesis, 2019)I denne masteroppgaven har jeg forsøkt å besvare på problemstillingen om Statens Pensjonsfond Utland vil oppnå diversifiseringsfordeler ved å investere i det pakistanske aksjemarkedet (PSX). Analysene består av tre deler. ... -
Commodity value-at-risk modeling: comparing RiskMetrics, historic simulation and quantile regression
Steen, Marie; Westgaard, Sjur; Gjølberg, Ole (Journal article; Peer reviewed, 2015)Commodities constitute a nonhomogeneous asset class. Return distributions differ widely across different commodities, both in terms of tail fatness and skewness. These are features that we need to take into account when ... -
Digitalisering i bilbransjen : en eksplorativ casestudie av en bilforhandler
Karais, Selcuk; Sidhu, Sukhpreet Singh (Master thesis, 2020)Flere bransjer går over til netthandel og implementerer løsninger som gjør at de kommer nærmere kunden, mens de stadig må tilpasse seg nye kjøpemønstre. Selv om digitaliseringen har begynt å innta bilbransjen er det fremdeles ... -
Do futures prices help forecast the spot price in the Nordic power market?
Yohanathan, Sithirankathan; Guelzim, Abderrazak (Master thesis, 2021)This thesis focuses on the Nordic electricity market, mainly the ability of futures contracts to forecast subsequent electricity spot prices in the Nordic power market. Our forecasting horizons are 1 to 4 months. We first ... -
Doing well by doing good? : an empirical study of 69 S&P Dow Jones ESG Indices 2009-2019
Iversen, Mads Erik (Master thesis, 2019)This thesis discusses whether one sacrifices returns by investing in Environmental, Social and Governance (ESG) screened portfolios. Assuming that the ESG investments are channelled into funds that are trading one of the ... -
Driver oljeprisen kobberprisen?
Fu, Jennifer Keng Yan (Master thesis, 2016-08-24)Denne oppgaven er en studie av sammenhengen mellom olje- og kobberprisen på verdensbasis fra og med år 2001 til og med år 2015. Hypotesen for studiet er at oljeprisen driver kobberprisen. Det er da også av interesse å ... -
Driver oljeprisen maisprisen?
Frøberg Skjerstad, Svein Harald (Svein Harald Skjerstad;, Master thesis, 2016-08-25)This master thesis in economics from the Norwegian University of Life Sciences is addressing the relationship between oil and corn prices from the beginning of 1985 until the end of 2015 through time series analysis. Based ... -
Effekten av sammenslåing på kommunens internkontroll. Nye Sandefjord kommune som case
Gabrielsen, Erling André; Sørum, Jørgen (Master thesis, 2016-08-22)Tema for denne oppgaven er hvordan kommunens internkontroll blir påvirket gjennom en kommunesammenslåing. Nyhetsbildet i 2016 har vært preget av kommunereformen som skal gjøre offentlig forvaltning bedre rustet for ... -
En begivenhetsstudie av laksesektoren på Oslo Børs i perioden 2012-2016 : kvartalsresultat vs. analytikernes forventninger
Mellingen, Torstein Nyhammer (Master thesis, 2017)In this master thesis I investigate three issues. First I start by analysing whether the analysts Henning Lund, Kjetil Lye and Kolbjørn Giskeødegård have been able to give their customers excess returns through trade ... -
En hendelsesstudie av orkaners påvirkning på det amerikanske aksjemarkedet i 2012-19 : hvilke sektorer er spesielt klimafølsomme?
Lindstad, Irene; Mellegård, Markus Eid (Master thesis, 2020)The purpose of this master thesis is to investigate how the US stock market is affected by hurricanes. In this thesis, we look at how six sectors (communication services, consumer staples, health care, energy, insurance & ... -
Endringer i oljeprisen sin påvirkning på aksjemarkedene i fremvoksende markeder : en analyse av tolv fremvoksende markeder i perioden 2006-2022
Knudsen, Tobias; Johannessen, Patrik (Master thesis, 2022)Formålet med oppgaven er å se hvordan oljeprisendringer har påvirket aksjemarkedene i tolv fremvoksende markeder i perioden mellom 2006 og 2022. Vi ønsker å finne ut om dette kan brukes til å forutse fremtidige aksjeavkastinger ... -
Er det mulig å prognostisere priser og prisendringer i aluminiumsmarkedet? : en empirisk analyse 1996-2019
Sola, Christer Smerud; Søvik, Thomas (Master thesis, 2020)Denne studien dreier seg om prognostisering av aluminiumsprisen ved London Metal Exchange. Studien skal undersøke om, og eventuelt hvilke, økonometriske prognosemodeller som prognostiserer aluminiumsprisen bedre enn den ... -
Er det russiske aksjemarkedet effisient? : en test av svak form for markedseffisiens i perioden 2005 - 2015
Zharåva, Eleanåra (Master thesis, 2016-09-01)Denne avhandlingen inneholder en studie av det russiske aksjemarkedet i perioden 2005 – 2015. Bak utredningen ligger en antagelse om det russiske aksjemarkedet er informasjonsmessig effisient i en gitt periode. I oppgaven ... -
Er Electricity Price Area Differentials (EPADs) gode prisprognoser?
Allahdadi, Mohammad Reza; Strand, Anders Løwfeldt (Master thesis, 2022)Grunnet kapasitetsbegrensninger i det nordiske kraftnettet forholder ikke markedsaktører seg til den overordnede systemprisen for Norden, men til lokale områdepriser. For å beskytte seg mot prisrisiko i områdeprisene kan ... -
Er ESG-rating fra Bloomberg og Refinitiv assosiert med aksjeavkastning?
Ahmed, Salman Feroz; Larsen, Jonas Fagernæs (Master thesis, 2020)I denne studien undersøker vi forholdet mellom ESG-rating og aksjeavkastning. Vi deler også ESG inn E, S og G, for å undersøke hvilken faktor som har sterkest forhold til aksjeavkastning. Dette gjøres gjennom en ... -
Er Morningstar Sustainability Rating en prisingsfaktor i aksjemarkedet? : en empirisk analyse av sammenhenger mellom europeiske aksjefond og ESG-faktorer
Asif, Mohammad Shoaib (Master thesis, 2019)Denne oppgaven drøfter hvorvidt Morningstar Sustainability Rating (MSR) en prisingsfaktor i aksjemarkedet. Oppgaven analyserer resultatene til 265 europeiske aksjefond i perioden januar 2009 – desember 2018. De ulike fondene ...