Blar i Master's theses (HH) på emneord "Nord Pool"
Viser treff 1-7 av 7
-
Are monthly electricity price area differentials (EPADs) efficient hedging instruments against the basis risk in the Nordic energy market?
(Master thesis, 2016-08-31)The price of commodities and financial products varies over time, but in the electricity market there are also substantial variations over space. This spatial price variation becomes visible whenever there are congestion ... -
Eksisterer det en weekendvolatilitet i det nordiske finansielle kraftmarkedet?
(Master thesis, 2012-06-19)Denne masterutredningen undersøker hvorvidt det eksisterer en weekendvolatilitet i det nordiske finansielle kraftmarkedet. Analysen tar utgangspunkt i daglige sluttkurser for forwardkontrakter med leveringsperiode et ... -
Forecasting the daily Elspot prices : whether weather will work
(Master thesis, 2012-06-19)It is always important for participants in a market to receive and process all available information in order to make rational decisions. At Nordpool this is of extra relevance, since participants have to hand in bids on ... -
Påvirker prisen på fossile brensler elprisene i Norden og Sentral-Europa? En empirisk analyse av prissammenhengen mellom elkraft, fossile brensler og klimakvoter i perioden 2007-2015
(Master thesis, 2016-09-05)Vi studerer prissammenhenger mellom kull, gass, CO2 kvoter og elpriser i Norden og Sentral-Europa gjennom perioden 2007-2015. Fossile brensler utgjør en betydelig større andel av den totale kraftproduksjonen i det ... -
Risiko i det nordiske kraftmarkedet : utfordringer for risikostyring
(Master thesis, 2012-08-06)Det nordiske kraftmarkedet er preget av svært volatile priser, som byr på mange problemer ved risikostyring for aktørene i markedet. Risiko i kraftmarkedet kan ikke uten videre analyseres og styres på samme måte som for ... -
Spot-futures prisrelasjoner i det nordiske kraftmarkedet : kan enkle handelsstrategier generere unormalt høy avkastning?
(Master thesis, 2014-08-14)Tidligere studier, blant andre Botterud et al. (2010) og Gjolberg & Brattested (2011), har funnet signifikante avvik mellom futurespris og etterfølgende systempris i det nordiske kraftmarkedet. I denne masterutredningen ... -
A study on machine learning models in predicting volatile spot prices : a case study on Norway’s electricity market
(Master thesis, 2020)The uncertainty caused by the increased use of renewable energy sources makes it more essential to find good forecasting tools that can offset the increased risk in predicting elspot prices. Different supervised machine ...