Blar i Master's theses (HH) på emneord "Heston"
Viser treff 1-1 av 1
-
Black-Scholes vs. Hestons stokastiske volatilitetsmodell : hvem gir lavest prisingsfeil for opsjoner med OBX-indeksen som underliggende? : empirisk analyse av prestasjonen til Black-Scholes og Hestons stokastiske volatilitetsmodell for indeksopsjoner på det norske markedet
(Master thesis, 2018)I denne avsluttende oppgaven evaluerer jeg prestasjonene til to opsjonsprisingsmodeller, henholdvis Black-Scholes og Hestons stokastiske volatilitetsmodell, og ser på deres resultater basert på prising av indeksopsjoner ...