Blar i Master's theses (HH) på forfatter "Steen, Marie"
-
Oljefutures: Gode prognoser på fremtidig spotpris? : en empirisk analyse av prognoseevnen til oljefutures på fremtidig spotpris i perioden 2000-2016
Nordahl, Martin; Shabani, Agim (Master thesis, 2016-11-21)I denne masterutredningen undersøker vi om det er mulig å predikere fremtidige spotpriser på oljeproduktene WTI, Brent, Heating Oil og RBOB Gasoline ved bruk av futurespriser, samt lager- og posisjonsdata. I tillegg tester ... -
Påvirkes råvarepriser av ny informasjon om klima?
Heskestad, Anja Breistrand; Fredriksen, Erik Ruud (Master thesis, 2022)I denne oppgaven studerer vi hvordan råvarepriser påvirkes av ny informasjon om klima. Vi studerer fem jordbruksråvarer, fem industrielle metaller og tre energiråvarer i tillegg til deres respektive markedsindekser. For å ... -
Prognostisering av elektrisitetsprisen : bedre resultater med nevrale nettverk?
Bø, Martin; Andriessen, Runar Christopher (Master thesis, 2018)Denne oppgaven dreier seg om prognostisering av systemprisen på Nord Pool. Vi har introdusert et kunstig nevralt nettverk som inkluderer eksogene variabler for å lage kortsiktige prisprognoser for systemprisen, og ... -
SRI og avkastning : kan forvaltere oppnå alfa ved etiske og bærekraftige investeringer og hvordan påvirkes alfaen av ulik screeningintensitet?
Nilsen, Jonatan Engeskaug; Holmen, Ruben Jarneid (Master thesis, 2018)Formålet med denne studien er å gi forvaltere og investorer et bedre finansielt grunnlag til å vurdere om de skal være eksponert mot etiske og bærekraftige selskaper. Studien vil også belyse hvilken grad av screeningintensitet ... -
Stock returns for oil companies and their sensitivity to oil price fluctuations
Lie, Alexander Wilhelm Jacobsen; Dybå, Christian Amundsen (Master thesis, 2021)This master thesis is written to analyze the relationship between the stock returns for oil companies and their sensitivity to oil price fluctuation. The topic was chosen to better understand why the stock performance of ... -
What drives risk in the oil market? : an empirical analysis of oil price risk in the period 2008-2017
Paulsen, Lars Joachim (Master thesis, 2018)The thesis will consist of two parts. In part 1 I look at how speculative positions effect the price risk in the oil price market. The effect will be measured towards two different risk measures. First I estimate GARCH(1.1) ...