Browsing Brage NMBU by Author "Steen, Marie"
Now showing items 1-20 of 31
-
Aksjemarkedets følsomhet overfor oljeprisendringer : en empirisk analyse av aksjeavkastningen til 17 olje- og gasselskaper notert på New York Stock Exchange i perioden 2005-2020
Grefsrud, Fredrik; Sjo, Henrik Tønnessen (Master thesis, 2020)Formålet med denne oppgaven er å analysere og drøfte hvordan 17 selskaper notert på New York Stock Exchange påvirkes av endringer i oljeprisen i perioden 2005-2020. Vi anvender OLS-regresjon og kvantilregresjon for å ... -
Commodity value-at-risk modeling: comparing RiskMetrics, historic simulation and quantile regression
Steen, Marie; Westgaard, Sjur; Gjølberg, Ole (Journal article; Peer reviewed, 2015)Commodities constitute a nonhomogeneous asset class. Return distributions differ widely across different commodities, both in terms of tail fatness and skewness. These are features that we need to take into account when ... -
Digitalisering i bilbransjen : en eksplorativ casestudie av en bilforhandler
Karais, Selcuk; Sidhu, Sukhpreet Singh (Master thesis, 2020)Flere bransjer går over til netthandel og implementerer løsninger som gjør at de kommer nærmere kunden, mens de stadig må tilpasse seg nye kjøpemønstre. Selv om digitaliseringen har begynt å innta bilbransjen er det fremdeles ... -
Do futures prices help forecast the spot price in the Nordic power market?
Yohanathan, Sithirankathan; Guelzim, Abderrazak (Master thesis, 2021)This thesis focuses on the Nordic electricity market, mainly the ability of futures contracts to forecast subsequent electricity spot prices in the Nordic power market. Our forecasting horizons are 1 to 4 months. We first ... -
Driver oljeprisen kobberprisen?
Fu, Jennifer Keng Yan (Master thesis, 2016-08-24)Denne oppgaven er en studie av sammenhengen mellom olje- og kobberprisen på verdensbasis fra og med år 2001 til og med år 2015. Hypotesen for studiet er at oljeprisen driver kobberprisen. Det er da også av interesse å ... -
Driver oljeprisen maisprisen?
Frøberg Skjerstad, Svein Harald (Svein Harald Skjerstad;, Master thesis, 2016-08-25)This master thesis in economics from the Norwegian University of Life Sciences is addressing the relationship between oil and corn prices from the beginning of 1985 until the end of 2015 through time series analysis. Based ... -
Electricity consumption as an early economic indicator during the Covid-19 pandemic of Europe in 2020
Byhrø, Klaus; Dalen, Øystein (Master thesis, 2021)The Covid-19 pandemic, and consequent policy measures, is currently causing tremendous losses and costs to humanity, both socially and economically. This drastic and abrupt shock has been followed by policy measures to ... -
En hendelsesstudie av orkaners påvirkning på det amerikanske aksjemarkedet i 2012-19 : hvilke sektorer er spesielt klimafølsomme?
Lindstad, Irene; Mellegård, Markus Eid (Master thesis, 2020)The purpose of this master thesis is to investigate how the US stock market is affected by hurricanes. In this thesis, we look at how six sectors (communication services, consumer staples, health care, energy, insurance & ... -
Er det mulig å prognostisere priser og prisendringer i aluminiumsmarkedet? : en empirisk analyse 1996-2019
Sola, Christer Smerud; Søvik, Thomas (Master thesis, 2020)Denne studien dreier seg om prognostisering av aluminiumsprisen ved London Metal Exchange. Studien skal undersøke om, og eventuelt hvilke, økonometriske prognosemodeller som prognostiserer aluminiumsprisen bedre enn den ... -
Er Electricity Price Area Differentials (EPADs) gode prisprognoser?
Allahdadi, Mohammad Reza; Strand, Anders Løwfeldt (Master thesis, 2022)Grunnet kapasitetsbegrensninger i det nordiske kraftnettet forholder ikke markedsaktører seg til den overordnede systemprisen for Norden, men til lokale områdepriser. For å beskytte seg mot prisrisiko i områdeprisene kan ... -
Er ESG-rating fra Bloomberg og Refinitiv assosiert med aksjeavkastning?
Ahmed, Salman Feroz; Larsen, Jonas Fagernæs (Master thesis, 2020)I denne studien undersøker vi forholdet mellom ESG-rating og aksjeavkastning. Vi deler også ESG inn E, S og G, for å undersøke hvilken faktor som har sterkest forhold til aksjeavkastning. Dette gjøres gjennom en ... -
Forecasting short-term electricity load in Norway : using a dynamic harmonic regression approach and artificial neural networks
Aronsen, Amanda Sophie; Gravem, Marius Liabø (Master thesis, 2021)In this master thesis, the hourly electricity load in Norway for 2019 is forecasted a day-ahead, using past historical load from Nord Pool, weather temperature, and calendar effects for various holidays. Three models are ... -
Four essays on commodity price dynamics and risk
Fretheim, Torun (PhD Thesis;2017:60, Doctoral thesis, 2017)This thesis consists of four empirical studies of commodity markets, with emphasis on agricultural commodities and energy. Employing a variety of time series techniques, I analyze market behavior, price dynamics and ... -
How can bunker oil price risk be reduced using fuel oil futures?
Svinø, Hans Kristian Skarbø (Master thesis, 2018)The primary objective of this thesis is to study fuel oil futures contacts to find possible ways to reduce bunker oil price risk. Specified, by examining the hedge performance of fuel oil futures to find out “how can bunker ... -
How will increased demand for electric vehicles influence the price and production of cobalt and lithium?
Kvassheim, Ingrid; Rød, Maria Elise (Master thesis, 2018)The demand for electric vehicles is predicted to increase drastically mainly due to climate concerns. Lithium and cobalt, two metals used in the battery for electric vehicles have therefore gained more attention as there ... -
Hva signaliserer endringer i utbytte? : en eventstudie av det norske aksjemarkedet 2009-2019
Rød, Stian; Mjærum, Nikolai Andreas Øvrevik (Master thesis, 2020)Formålet med denne oppgaven er å undersøke om en endring i utbytte signaliserer informasjon i det norske markedet 2009-2019. Vi gjennomfører først en eventstudie der vi tar for oss hvordan aksjeprisen til et selskap reagerer ... -
Hvordan har avkastning og risikoen vært for grønne børsnoterte fond og hva er prisdriverne?
Azouaghe, Badr; Rehman, Jan (Master thesis, 2017)I denne masteroppgaven har vi analysert avkastning og risiko for grønne børsnoterte fond. For dette formålet benyttet vi meravkastning, risikojustert avkastning, meravkastning utover markedsavkastning (Information Ratio) ... -
Hvordan kan markedssituasjonen påvirke meravkastningen for aktive aksjefond? : en prestasjonsanalyse av 24 norske aksjefond 2006 - 2017
Lindqvist, Mats (Master thesis, 2018)Oppgaven har til hensikt å se på hvordan risikojustert avkastning i aktivt forvaltede norske aksjefond påvirkes av ulike markedssituasjoner. Analysen tar for seg norske aksjefond i personkundesegmentet, og fondene som er ... -
Investing in alternative energy companies : an analysis of risk, return, and the price drivers for solar, wind, hydro and nuclear power companies through exchange traded funds
Byre, Ida; Kverneng, Linda Engebakken (Master thesis, 2017)Increasing new investment in alternative energy suggests that investors increase their share of holdings that promote cleaner energy and fewer emissions. This paper examines the performance of six exchange-traded funds ... -
Kundetilfredshet og -lojalitet i regnskapsbransjen : en kvantitativ casestudie av en regnskapsleverandør i Nord-Norge
Juvkam, Magnus Helgesen; Draskovic, Ines (Master thesis, 2020)Formålet med denne studien var å undersøke hvilke faktorer som bidrar kundetilfredshet og kundelojalitet blant kundene til en casebedrift, som er en regnskapsbedrift i Nord-Norge. Regnskapsbransjen er i endring, blant annet ...